ETF 포트폴리오 시뮬레이터
여러 ETF를 비중으로 배분해 buy-and-hold 백테스트 수익률을 비교하고, CAGR과 MDD까지 한 화면에서 확인할 수 있습니다.
이 도구가 하는 일
종목 하나의 수익률은 쉽게 찾을 수 있습니다. 그런데 실제로 쥐게 되는 결과는 개별 종목이 아니라 여러 종목을 어떤 비중으로 섞었는지가 정합니다.
이 페이지는 고른 ETF들에 비중을 매겨 과거 종가로 되감아, 그 조합이 실제로 어떤 곡선을 그렸을지 계산합니다. 시작 시점의 평가액을 100으로 놓고 매일의 종가 변동을 비중에 적용하는 방식이라, 종목별 수익률을 단순 평균한 값과는 다른 결과가 나옵니다.
결과의 네 가지 숫자를 어떻게 읽나
모든 값은 종가 기준 가격 수익률입니다. 배당·세금·거래비용은 들어 있지 않습니다.
- 누적 수익률(마지막 날 평가액 ÷ 첫날 평가액 − 1) × 100
- 기간 전체를 통틀어 얼마나 불었는지입니다. 기간 길이를 반영하지 않으므로 서로 다른 기간의 포트폴리오를 이 숫자만으로 비교하면 안 됩니다.
- 연환산 수익률(CAGR)(마지막 ÷ 첫날)^(1 ÷ 실제 연수) − 1
- 같은 결과를 매년 일정한 비율로 냈다면 몇 %였을지로 바꾼 값입니다. 실제 연수는 시작일과 종료일의 날짜 차이를 365.25로 나눠 씁니다. 기간이 다른 포트폴리오를 견줄 때 쓰는 숫자가 이것입니다.
- 최대 낙폭(MDD)기간 중 고점 대비 가장 깊었던 하락폭
- 매일의 평가액을 그때까지의 최고치와 견줘, 가장 크게 벌어졌던 폭입니다. 수익률이 같아도 MDD가 두 배라면 실제로 들고 있기는 훨씬 어렵습니다. 버틸 수 있는 낙폭인지가 비중을 정하는 현실적인 기준입니다.
- 종목별 기여도비중 × 해당 종목의 기간 수익률 ÷ 100
- 전체 수익률 중 각 종목이 끌어올린 몫입니다. 수익률이 높아도 비중이 작으면 기여도는 작습니다. 무엇이 실제로 결과를 만들었는지는 수익률이 아니라 이 값에서 보입니다.
포트폴리오 구성
과거 가격 수익률 기준이며, 배당·세금·거래비용은 반영하지 않은 참고용 백테스트입니다.
포트폴리오 구성은 공유 링크로 저장해 다시 열 수 있습니다.
ETF 구성
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저장한 포트폴리오
현재 구성을 이름으로 저장하고 나중에 다시 불러올 수 있습니다.
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기간
벤치마크
백테스트를 믿을 수 있는 범위
과거에 잘 나온 조합이 앞으로도 잘 나온다는 보장은 없습니다. 특히 비중을 이리저리 바꿔 가장 좋은 숫자가 나오는 조합을 찾았다면, 그건 과거 데이터에 맞춰 답을 고른 것에 가깝습니다.
백테스트가 실제로 답해 주는 질문은 ‘얼마를 벌 수 있나’가 아니라 ‘이 조합의 낙폭을 견딜 수 있나’입니다. MDD를 먼저 보고, 그다음에 수익률을 보는 순서를 권합니다.
자주 묻는 질문
- 중간에 리밸런싱을 하나요?
- 하지 않습니다. 처음 정한 비중으로 사서 끝까지 그대로 두는 buy-and-hold입니다. 그래서 많이 오른 종목의 비중은 기간이 지날수록 저절로 커집니다. 주기적으로 비중을 되돌렸을 때의 결과가 궁금하다면 리밸런싱 계산기를 따로 쓰세요.
- 기간을 5년으로 골랐는데 그래프가 더 짧게 나옵니다.
- 고른 ETF 중 가장 늦게 상장한 종목의 첫 거래일이 시작점이 되기 때문입니다. 모든 종목에 가격이 있는 날만 써야 비중 계산이 맞아떨어집니다. 최근 상장한 ETF를 하나 넣으면 나머지가 아무리 오래됐어도 기간이 통째로 짧아집니다.
- 배당은 반영되나요?
- 반영되지 않습니다. 종가만 쓴 가격 수익률이라 분배금, 세금, 매매수수료, 환율 변동은 모두 빠져 있습니다. 분배율이 높은 ETF일수록 실제 총수익과의 차이가 커집니다.
- 벤치마크는 무엇과 비교하는 건가요?
- S&P500 또는 KOSPI200 중에 고를 수 있고, 포트폴리오와 똑같은 거래일 집합에서 같은 시작점을 100으로 맞춰 겹쳐 그립니다. 같은 날짜, 같은 출발선이어야 선의 벌어짐이 의미를 갖습니다.